目前我国对市场预测性的研究缺乏科学系统化。研究我国市场可预测性，能在关注市场有效性的同时也能进一步挖掘市场预测本身所包涵的经济意义。本文基于证券市场微观结构理论研究，主要考察证券市场微观结构对证券市场可预测性的影响。本文的研究有助于人们理解通过改进证券交易制度，完善信息披露制度等措施可以优化证券市场微观结构，提高我国证券市场运行效率，为我国证券市场交易体系的完善和我国证券市场的长远发展提供依据。

经济学博士，副教授，金融学硕士研究生导师。北京交通大学基金会投资顾问，经济管理学院证券研究所所长。1994年毕业于北方交通大学工业与建筑管理系，获工学硕士学位(物质管理专业)，同年分配至北京交通大学经济管理学院。2012年获得经济学博士学位。主要研究方向为资产定价、证券市场风险管理与证券市场微观结构理论。2004年2月至4月到澳大利亚维多利亚大学访问学者，学习交流财务金融的相关学术问题。2010年2月至8月赴美国德克萨斯大学达拉斯分校做学术访问。