随机过程理论是概率论的重要分支,是一门应用性很强的学科。从1930代起,对于随机过程理论的研究不断地发展和丰富,特别是近几十年来,随机过程理论及其应用得到了迅速发展.随机过程理论被广泛地应用到物理学、自动控制、电子工程、通信科学、经济学、管理科学及金融学等领域。本书的一个主要目标就是介绍随机过程在金融领域中的应用。为此,本书内容除了包括随机过程的基本概念、基本理论与基本方法外,还着重介绍了布朗(Brown)运动、鞅理论和随机微积分(如伊藤(Ito)积分公式)等与金融相关的随机过程理论. 本书所介绍的随机过程理论主要有:概率空间理论、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、离散参数的Markov链、连续参数的Markov链、Brown运动、鞅论、随机积分、随机微分方程等。本书包含一定数量的习题并附有答案,读者需要具备概率论、微积分、线性代数与一些简单金融知识。

1.北京师范大学数学系获学士学位、硕士学位。专业：概率论与数理统计2.神户大学自然科学研究院获理学博士学位。专业：概率论与数理统计3.神户大学自然科学研究院博士后、研究员。研究方向：随机过程理论、金融数学与金融工程现为北京交通大学理学院教授、硕士生导师、博士生导师、博士后导师。科研、教学方向：金融统计、金融数学与金融工程、金融物理、随机过程、统计学、概率论与数理统计、计算机工程（数据模拟、模型建立、统计分析等）。